（ 姚宜兵）3月13日，由文華財經和中國量化投資學會聯盟主辦的2024中國量化買賣者年會在上海舉行。與會人士圍繞量化買賣發展趨勢等進行了深入切磋。
據期貨了解，比年來跟著內地期貨和期權品種的連續不斷豐富，以期貨為投資標的的CTA和期權量化謀略，已經成為內地量化買賣新的藍海，涌現高明多量化私募。遍布各地C機房的成千上萬臺電腦服務器晝夜不停地持續買賣，已經成為內地量化買賣市場的一道靚麗風景線。
文華財經董事長尚守哲在會上致辭時表示，量化買賣是未來買賣的趨勢和方位，早在2024年文華財經推出內地第一套百家樂莊家贏利率程序化買賣函數庫以來，公司即開始打造內地程序化買賣的生態鏈和生態環境。2024年公司在全國大范百家樂最佳策略圍舉辦程序化買賣訓練活動，教養了中國最早的一批程序化買賣買賣員。跟著程序化買賣在內地金融市場的生根發芽，以及生態鏈條的逐漸創建和完善，由程序化買賣發展演變出來的量化買賣開始逐漸成為業界的發展共識。當前，量化買賣在理性投資、買賣謀略研究，以及模子建立百家樂馬丁、投資組合、風險控制等方面為內地金融市場投百家樂打法資者提供了協助。下一步，公司將進一步提拔軟件服務程度，為內地量化行業的發展添磚加瓦。
中國量化投資學會理事長丁鵬在會上介紹，量化買賣在內地金融領域發展已有十余年歷史，第一次有規模的發展要追溯到2024年。內地券商和基金公司2024年從海外引進了一大量對沖基金人才，該行動奠定了中國量化投資的人才根基。跟著2024年股指期貨的上市，量化投資興起，長年來量化百家樂贏錢之道謀略由阿爾法謀略逐步發展到指數增強等謀略，量化投資私募的優異表現吸引了越來越多的投資者開始進入量化買賣領域。
華泰期貨研究院量化組研究總監何緒綱在題為AI模子與金融數據應用的主題演講中介紹，商品Beta風險溢價的發明，讓資源定價模子往前跳躍了一大步，而商品Beta風險溢價的應用將商品投資邏輯推進到了全新高度。此中，Curve因子、限期結構因子、動量因子、波動率因子等11種因子在陰礙商品市場代價波動方面起到主要作用。為此，通過AI模子謀略中的隨機森林回歸解析因子主要性進而作出買賣判定。
關于量化買賣的應用和發展，橫琴引力場資產控制有限公司投資副總裁夏凱介紹，量化買賣便是強調優勢，補救劣勢，構建多樣化的買賣謀略體系。可以中長周期趨勢為主，通過趨勢指標、波動率控制、組合優化算法尋找趨勢品種的方式，逮捕商品市場周期性行情。也可以根本面量化為要點，如庫存、倉單、氣象和供需剪具差結構等刻畫商品供求關系，預計代價強弱，同時涵蓋了宏觀對沖、統計套利等另類謀略。終極在不確認的世界尋找相對確認性，例如，CTA大類謀略與股票多頭市場相關性較低，可以在大類資產部署上有效散開風險、均衡收益。
