跟著內地量化私募控制規模破萬億，量化買賣市場熱度與日俱增，機構也在連續不斷加強買賣、投研、風控等量化才幹的建設。此中，數據是量化買賣的魂魄，試探如何更好發揮數據在投資買賣中的驅動價值，是金融機構在未來數智化競爭中取得優勢的主要手段。近日，一場主線上老虎機真錢題為數據驅動量化買賣的沙龍在線上舉行，本次沙龍約請了來自券商、私募、數據和專業服務商的量化領域專家，圍繞專業平臺、投研決策、謀略算法、數據服務等話題進行了研討。
內地量化買賣前景可期
中泰證券金融科技委員會主任、科技研發部總經理何波就量化買賣專業發展和未來趨勢進行了分享展望。在他看來，站在軟件科技行業角度，當大資管時代量化買賣不再純粹聚焦高頻極速時，除了現在熟知的低延時、AI等專業，開源和云原生是值得行業深入試探的方位，這也是量化買賣走向規模化的必由之路。而如何讓量化買賣走上云原生之路，則需要從統一的行業尺度規定、完善的開源生態構建、適合的開闢語言採用等各方面進行深入發展。
恒泰證券信息專業中央聯席總經理歐陽輝表示，中國量化買賣起步較晚，不過發展空間潛力巨大。從市場規模來看，現在內地的量化買賣金額每年約20萬億，而現在內地A股市場雙邊買賣平均日買賣量是18萬億，此中量化買賣僅占比約10%。即便在現有買賣量不發作變更的場合下，要是能夠到達當前泰西市場量化買賣70%占比的場合下，未來10年內內地量化買賣規模也可以到達每年140萬億的體量；從內地量化私募機構的數目來看，從2024年四季度只有10家，到2024年三季度的20家，而本年一季度的數據已經有30家了。并且從控制規模上看也是增長很快，2024年二季度比2024年二季度增長了21%。
站在證券公司的角老虎機賠率數據度，談到量化平臺的建設，他以為固然內地量化買賣發展時間不算長，但現階段已經不是單純靠提供買賣通道就可以知足客戶的時代了。當下客戶對專業的需求是多方面、多維度的，從數據到終端都有差異層次的需求，因此這些年公司在包含有數據中央、極速通道、算法平臺、投研平臺、量化PC及量化工具等方面進行了布局。就整體框架來看，從最底層的原始數據構建數據中央提供即時行情服務，再到上層的極速買賣通道、算法平臺、量化工具及投研平臺，到最上層實施自研的量化PC，重要是提供算法的採用、謀略的編寫和對接，實現了全平臺的蓋住。
他表示，基于上述布局，公司針對才幹差異的量化客戶，可以提供差異層級的專業服務，以知足從機構到個人、從小白到私家多層級的客戶量化需求。對于小白來說，重要需要提供前提單、劃線買賣和量化課程服務，向上進階還會用到量化PC等服務。假如客戶有一定的編程才幹，我們可以提供數據以及編寫平臺線上老虎機評價，可以知足他們更高等的訴求。最后是量化機構，實在他們大部門有自己的電子買賣系統，個性化需求也對照強烈，大多數場合下需要進行一對一服務。
數據驅動量化市場發展
作為新晉的百億量化私募，思勰投資買賣運營總監孫修遠從量化私募的角度，就數據如何驅動量化私募發展進行了觀點分享。
首要是數據角子老虎機玩法演示驅動了量化投資的誕生。他以為，量化投資源身便是一種以數據為驅動的投資方式，從海量金融數據中尋找能夠帶來超額收益的大約率紀律，依照這些紀律構建數目化模子傳授投資，因此也正是金融數據的豐富造就了量化投資的誕生。
其次是數據發展驅動量化發展。他表示，金融數據與金融科技的發展帶來了更多的量化投資想法與時機，也促進了量化私募行業的蓬勃發展。2024年以后，跟著互聯網的加快發展與電子化買賣的興起，買賣所開始提供高頻行情的數據，內地的量化買賣自此開始萌生。2024年至2024年開始有ETF套利謀略，這實際上是內地市場最早發明高頻行情能產生買賣時機的代表案例，也是金融數據逐步豐富及精確帶來的量化投資時機。
到2024年之后，跟著互聯網尤其是挪動互聯網的高速發展，大批的另類數據可以通過網絡散播和獲取，金融數據信息越來越公然化、透徹化，也推動內地量化私募在這個期間得到了高速發展。我們在這個期間可以獲得券商研報的一致性預期老虎機穩贏技巧、市場輿情數據、產業鏈數據、電商數據，還有比如衛星數據、天氣數據等多樣另類數據，這都可以給大家帶來投資時機，挖掘新的量化解析方位。這些數據能夠直接或間接在差異的頻率和差異水平上與金融市場的相關產品表現有所關聯并產生陰礙。大家如何去更好地處理、採用和挖掘這些數據的內在價值，也是未來量化私募不同性與競爭力的部門體現。孫修遠說。
最后，關于數據驅動的量化資管體系，他以為通過量化數據中臺的建設可以實現業務數據化、數據資產化和投研智能化，進而打造數據驅動的量化資管體系，是量化私募數據才幹助力投資決策的主要方位。具體看向量化數據的中臺架構，首要在對底部差異類型的數據源進行采集、抽取、同步等方式放入數據存儲后，還會進行對應的數據處理，比如流處理、批處理、事件處理以及機械吸取的過程。而上述這些都需要有統一的數據調度控制平臺，包含有數據處理時的任務調度控制，數據處理過程中的數據監控控制，數據處理之后的數據權限控制，以相及對應的數據運維控制。
